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◆ 考え
◆ Implied volatility
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◆ 考え ◆
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ようやく日経、米、ドイツともにボラティリティ盛ってきましたね。
今日は日経は +5 ともなるなかなかお目にかかれない動きでした。
今は +3 ぐらいで落ち着いていますけどね。
ボラティティが上がってきたので、上下が激しく動くことになると
は思いますが上にいくのかどうかはわかりません。間違いなく言えるのが
阿鼻叫喚が聞こえてくる水準まで来たのは確かです。
G8が週末に イラン制裁に関する原油問題 とEU問題 について
話会うようです。結果どうなりますかね
JPモルガンの損失問題など、米債務上限問題など色々とネガティブ
材料には事欠かなくなってきましたね。ボラティリティが盛る盛るｗ
利益チャンスには困らないですね。
こういうところは勝手にやっていれば積み上がっていくところなので
粛々と実行していくのみ
しかしまだ本格的なデルタ取引する気はもうとうございません。
ギリシャ問題にある程度目途がたつまでは日本市場には金が流れて
こないだろうと思っているので、中立です。
余裕資金がある人は完璧な裁定が動いてきているので、そこにいれて
気づいたら+20％ぐらいにはなってると思います。
まずはボラティリティ売買に専念するつもりですが、それが終わったら
全力で割安株かって毎日ゴルフにでもいってやろうかとも考えていますｗ
経験上、長期投資する場合、日々の激しい動きに心が乱されて冷静な
判断が損なわれると同時に、当初の考えを曲げてしまう、嫌、曲げられて
しまうということが多々発生してしまい。最終的にはぼろ儲けだったもの
が、ほんのちょびっとの利益しかでなかったなんて。うん千回と経験して
きたので、忍耐力がない人は市場を見ないことです。
で、いかに株価を見ないかっていうことも実は仕事に
なってくるので、そう考えると毎日ゴルフ行くのは仕事になったり
するわけです(笑)
キャバクラやスナック行って大金使っちゃだめですけどねｗ
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◆ IVデータ ◆
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日IV_24.1 ％
VIX_24.5 ％
DAX_34.5 ％
CAC_33.1 ％
中国_36.6 ％
韓国_25.4 ％
IND_25.3 ％
BRZ_44.5 ％
VIXIV_101.6%
●株式
コカコーラ_16.0 ％
アップル_34.7 ％
ウォルマート_17.7 ％
●原油価格
WTI_92.94
OPC_108.70
BRC_107.85
●原油系IV
原油_29.6 ％
灯油_22.3 ％
天然_53.4 ％
●貴金属
金_19.6 ％
銀_34.4 ％
金価格_1574.9
銀価格_2.7999
●為替
ドル円_9.8 ％
●穀物系
コーンETF_15.9 ％
●債券
米30年債_11.0 ％
米10年債_5.0 ％
●米金利(ここは利率です）
05年金利_0.82 ％
10年金利_1.70 ％
30年金利_2.81 ％
TEDspred_0.37
●各国10年国債利回り（利率）
日_0.83 ％
米_1.70 ％
英_1.84 ％
独_1.40 ％
仏_2.87 ％
伊_5.98 ％
中_3.39 ％
●ﾕｰﾛ圏10年国債利回（利率）
西_6.31 ％
葡_11.84 ％
愛_8.21 ％
希_29.11 ％
白_3.31 ％
蘭_1.91 ％
●OIS spread
eurodollar_0.12
euribor_0.38
euroyen_0.26
●米個別銘柄 高IV(単位％）
USU179.4
ONCY216.9
CLDX192.7
ACAD162.2
●アホボラ銘柄（単位％）
ZUMZ96.6
VSI72.2
TDY56.8
PER48.2
CMEDY333.3
CLNE113.1
CEL69.0
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西 スペイン 葡 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 愛 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
希 ギリシャ 白 ベルギー 蘭 オランダ
インプライドボラティリティ（IV）とは
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11074150779.html
簡単に言うと出来高を示しています。
通常IVが高い場合はオプション価格が高くなるので
オプションを売りやすくなり。（IV低下戦略が有利）
低い時はオプション価格は低くなるので、オプションの
買いが有利になります。（IV上昇戦略が有利）
オプションの仕込みタイミングの参考として使われます
ボラティリティは永遠に上がり続けることがなくある一定
の水準に回帰するので裁定取引っぽく利用することが可能です
TEDspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11092504307.html
OISspread
http://ameblo.jp/chipperin/entry-11111994615.html
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